Лучшие стратегии для трейдинга

Выбор рабочей стратегии для трейдинга — это фундамент для профессионального управления капиталом на финансовых рынках. Правильно подобранная стратегия помогает систематизировать процесс принятия решений, свести риски к минимуму и увеличить вероятность получения прибыли. В этой статье мы рассмотрим флагманские виды трейдинга и подробно остановимся на популярных и эффективных трейдинг стратегиях для новичков и трейдеров с опытом. Информационным партнером материала выступает международный брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX).

Что такое торговая стратегия и зачем она нужна

Торговая стратегия (ТС) — это заранее продуманный план действий трейдера, включающий правила входа и выхода из сделок, управления рисками и капиталом. ТС необходима для того, чтобы исключить эмоциональные решения, сохранить дисциплину и последовательность в торговле, а также повысить вероятность достижения поставленных финансовых целей.

Виды трейдинга, особенности

• Высокочастотный трейдинг (HFT) — автоматизированная торговля с использованием алгоритмов, совершающая тысячи сделок в секунду для извлечения прибыли из минимальных ценовых колебаний. Данный вид трейдинга осуществим только с HFT-роботами. Это программные модули, которые устанавливаются на торговую платформу и все сделки открываются автоматически. Чтобы робот торговал круглосуточно, торговую платформу устанавливают на выделенный сервер (VPS).
• Скальпинг (или «пипсовка») — краткосрочная стратегия, предполагающая открытие и закрытие позиций в течение нескольких секунд или минут с целью получения прибыли на каждом движении цены. Как правило, трейдер добавляет 1,5-3 пункта к спреду и закрывает сделки или вручную, или использует торговлю роботами. Отличительной чертой такого вида трейдинга выступают большие рабочие лоты при открытии сделок. Чтобы прибыль стала ощутимой, приходится серьезно увеличивать объем торгового лота, идя на риск.
• Дейтрейдинг (Intraday) — торговля внутри одного дня, при которой позиции закрываются до окончания торговой сессии, чтобы избежать рисков, связанных с переносом позиций на следующий день. О каких рисках идет речь. Во-первых, это появление на рынке ценовых разрывов («гэпов»), которые могут принести трейдеру, как серьезную прибыль, так и критический убыток. Во-вторых, это финансовые издержки (своп) за перенос торговой позиции на следующие сутки. В зависимости от торгового инструмента свопы могут быть «болезненными».
• Свинг-трейдинг — среднесрочная стратегия, основанная на удержании позиций от нескольких дней до нескольких недель для извлечения прибыли из ценовых колебаний (свингов). Основной задачей трейдера, использующего данный вид трейдинга, является взять всю возможную прибыль из ценового движения в ту или иную сторону.
• Среднесрочная торговля — предполагает удержание позиции в диапазоне пара недель — несколько месяцев, ориентируясь на фундаментальный анализ и долгосрочные тренды. Такой вид торговли практикуется чаще профессиональными трейдерами с весомыми депозитами. Связано это с тем, что прибыль приходится ожидать неделями, месяцами. При этом, трейдер несет издержки в виде свопов. В итоге, конечная прибыль со сделки должна быть ощутимой, особенно, если трейдер неукоснительно соблюдает риск-менеджмент и не работает большими объемами.

Лучшие стратегии для трейдинга

Торговля пробоев

Довольно простая, но крайне эффективная ТС, основанная на идентификации ключевых уровней поддержки и сопротивления. Когда происходит ценовой пробой одного из уровней, открывается позиция в направлении пробоя. В дальнейшем трейдер ожидает продолжения движения цены.

Алгоритм применения ТС:

• Определить уровни поддержки и сопротивления. Для этого можно применять визуальный анализ ценового графика, определив наиболее сильные области, где цена испытывает сопротивление при падении, либо росте. Можно воспользоваться и техническими индикаторами. Например, встроенной в терминал MT4 сеткой Фибоначчи. Можно использовать и сторонние индикаторы, предварительно установив их на торговую платформу, к примеру, точки Пивот.
• Дождаться пробоя с подтверждающим объемом. Когда уровень поддержки или сопротивления будет пробит, это подтвердится увеличением объемов сделок в торговом терминале. Если объемы у вас на графике не отображаются, включите их с помощью функционала торговой платформы.
• Входить в сделку после ретеста уровня. После выхода за пределы уровня, в большинстве случаев цена возвращается к нему снова. Если пробить уровень с обратной стороны не получается, цена начинает активно двигаться в сторону пробоя. Эту ситуацию на рынке можно использовать, как отличную возможность для открытия торговой сделки.

Пример торговли пробоев вы можете увидеть на скриншоте ниже:

Очевидным преимуществом ТС часто называют возможность войти в сделку в начале сильного тренда. Между тем, к недостаткам можно отнести высокие риски ложных пробоев.

Трендовая торговля

Как говорили классики, тренд твой друг. Трендовая торговля как раз и построена на том, что открытие позиций происходит в направлении существующего тренда. ТС подразумевает использование трендовых технических индикаторов, например, скользящих средних (Moving Average).

Алгоритм применения ТС:

• Определить доминирующий тренд. Сделать это можно с помощью визуального анализа ценового графика более старшего таймфрейма, например, недельного (W1) или месячного (MN).
• Использовать индикаторы (например, MACD, скользящие средние) для подтверждения.
• Входить на откатах к трендовой линии. Как гласит золотое правило трейдинга – покупай дешево, продавай дорого. Оптимальным вариантом будет купить актив, который на короткое время подешевел, а потом снова начнет дорожать.

Пример трендовой торговли вы можете увидеть на графике:

Базовый плюс данной ТС в том, что вы постоянно следуете за основным движением рынка. К минусам можно отнести вероятность получения убытков при смене тренда, т.к. техиндикаторы могут периодически запаздывать. В результате откат может оказаться началом нового противоположного тренда.

Арбитраж

Одна из самых сложных стратегий, обязывающая трейдера к трате серьезных временных ресурсов. Цель — извлечение прибыли из ценовых дисбалансов одного и того же или схожих активов на разных рынках. К примеру, это может быть покупка криптовалюты на одной бирже по более низкой цене и ее моментальная продажа уже на другой по более высокой цене.

Алгоритм применения ТС:

• Использовать арбитражные платформы для поиска возможностей. Сейчас в Интернете можно найти достаточно много различного платного и бесплатного ПО для арбитража на финансовых рынках. Данные платформы могут в режиме real-time отображать котировки на различных площадках в виде таблицы. Например, на криптовалютных биржах CommEX, Binance, KuCoin и др.
• Покупать актив на рынке с более низкой ценой и продавать на более дорогом. Опять же, при помощи арбитражных платформ подбирается актив с ценовой разницей на двух рынках или биржах, и происходит сделка.

К плюсам арбитража можно отнести низкий уровень риска. Между тем, он все равно присутствует. Например, пока трейдер осуществляет сделку, цена на одном из рынков может измениться. Из основных минусов ТС можно выделить очень высокие требования к исполнению клиентских приказов, а также значительные финансовые ресурсы. Учитывая, что разница курсов торговых активов очень мала, чтобы получить ощутимую прибыль, сделки должны совершаться с привлечением значительного капитала.

Следование за индикаторами (MACD, RSI, скользящие средние)

Отличную результативность показывают и ТС, которые основаны на использовании технических индикаторов для определения точек входа и выхода. Например, это могут быть торговые системы, построенные на основе комбинации опережающих осцилляторов (MACD, Stochastic и др.) и трендовых индикаторов (Moving Average). Хорошим примером может служить ТС «Три экрана» Александра Элдера, пользующаяся популярностью у миллионов трейдеров со всего мира.

Алгоритм применения ТС:

• Анализировать сигналы индикаторов (пересечения, дивергенции, зоны перекупленности/перепроданности). Как было сказано выше, можно взять проверенную классическую систему, которая будет включать в себя набор индикаторов и инструкцию.
• Входить в сделку только при подтверждении от нескольких индикаторов. Ни в коем случае не входите в рынок, получив сигнал только от одного индикатора. Чем больше подтвержденных сигналов вы получите, тем выше будет вероятность положительного исхода сделки.

Топ-преимуществом ТС считаются четкие сигналы для принятия решений. Трейдер визуально получает их с техиндикаторов и принимает решение об открытии сделки. К минусам можно отнести появление ложных сигналов, а также в условиях бокового рынка. Однако даже для флэта можно подобрать эффективные индикаторы.

Реверсивная торговля

Еще одна рискованная, но не менее популярная у трейдеров стратегия. Смысл данной ТС заключается в поиске точек разворота цены. То есть, по сути, трейдеру постоянно приходится открывать торговые позиции против текущего тренда, ожидая разворота.

Алгоритм применения ТС:

• Использовать свечные модели и уровни поддержки/сопротивления. Также можно использовать фундаментальный анализ торгового инструмента. Например, ожидается, что центральный банк одной из стран планирует повышение процентных ставок. Это событие значительно укрепит национальную валюту и может привести к смене тренда.
• Дождаться подтверждающего сигнала от техиндикаторов. После того, как вы получили сигнал о возможном развороте тренда от визуального и фундаментального анализа, необходимо дождаться такого же сигнала от техиндикаторов. К примеру, это может быть дивергенция на осцилляторе MACD, либо разворот линий %K и %D в зоне перепроданности/перекупленности форекс-осциллятора Stochastic.

Главным плюсом реверсивной торговли можно выделить возможность войти в начале нового тренда. К минусам можно отнести очень высокий риск продолжение текущего тренда.

Стратегия диверсификации в трейдинге

Суть данной стратегии — распределение капитала между различными инструментами и стратегиями для снижения общего риска. Основная идея заключается в том, что разные активы могут реагировать на рыночные изменения по-разному, снижая общую волатильность портфеля.

Алгоритм применения ТС:

• Отобрать и использовать несколько активов с разной корреляцией. Оптимально, если эту будут активы разных рынков, например, валютного, сырьевого и драгметаллов. Помимо этого, можно использовать диверсификацию внутри одного класса активов. Например, вложение не только в технологические акции (Apple, Microsoft), но и в энергетический сектор (ExxonMobil, Chevron). Также можно применять географическую диверсификацию. Инвестировать в активы из разных стран и регионов (США, Европа, Азия, развивающиеся рынки). Это поможет снизить риски, связанные с экономической нестабильностью в одной стране.
• Сочетать краткосрочные и долгосрочные стратегии. Например, внутридневной трейдинг и долгосрочные инвестиции в дивидендные акции.

К преимуществам диверсификации можно отнести:

• снижение риска потерь,
• стабильность доходности,
• возможность использования рыночных возможностей в разных секторах.

Недостатки диверсификации:

• снижение общей доходности из-за распределения капитала,
• сложность управления большим портфелем,
• возможные корреляции между активами, сводящие эффект диверсификации на нет.

Алгоритмическая торговля

Торговать на финансовых рынках можно не только вручную, но и использовать для трейдинга компьютерные программы (торговые роботы или советники). Они бывают как 100% автоматические, самостоятельно открывающие/закрывающие сделки, так и полуавтоматические, которые оставляют право действия за трейдером. Программы представляют собой скрипты для торгового терминала на языке программирования, например, MQL, если это скрипт для терминала Metatrader 4. В основе каждого скрипта алгоритм анализа рынка, выявления сигналов, а также действий на данные сигналы.

Алгоритм применения ТС:

• Разработать торговый алгоритм или приобрести готовый советник. Рассмотрите два варианта: первый – разработать собственный алгоритм торговли и написать скрипт самостоятельно (либо заказать у программиста), второй – купить уже готового торгового робота.
• Тестировать стратегию на исторических данных.  Скрипт, собственной разработки или купленный, необходимо протестировать не только на исторических данных, но и на реальном торговом счете. Для этих целей подойдет центовый счет брокера NPBFX. Имея всего 10$ для открытия счета, вы сможете протестировать абсолютно любого торгового советника на реальном рынке.
• Установить торгового робота на стандартный счет. После положительного тестирования на исторических данных и центовом счете, можно открывать стандартный реальный счет и вводить на него торговый депозит. Если хотите, чтобы робот торговал круглосуточно, раскошельтесь на выделенный сервер (VPS) и установить на него торговый терминал со скриптом.

Плюсы алгоритмической торговли: высокая скорость и отсутствие эмоционального фактора.

Минусы: сложность разработки и необходимость постоянного мониторинга.

Позиционная торговля

Долгосрочная стратегия, при которой трейдер удерживает позиции в течение нескольких месяцев или даже лет. Трейдеры, использующие этот подход, ориентируются на глобальные тренды, фундаментальный анализ и технические индикаторы для поиска перспективных активов.

Алгоритм применения ТС:

• Ориентироваться на фундаментальный анализ. В основе всех трендов всегда лежат сильные фундаментальные факторы: изменения монетарной политики центральными банками, смена политического руководства, санкции и пошлины и т.д. Примером может служить ужесточение ФРС США монетарной политики в 2022 году, которое привело к серьезному укреплению американской валюты по всему рынку.
• Определять сильные тренды на долгосрочных графиках. Если никаких глобальных событий на рынках не ожидается, вы можете применить позиционную торговлю на уже действующих трендах. Для этого их нужно будет идентифицировать на ценовых графиках старших таймфреймов – недельном (W1) и месячном (MN).

Пример позиционной торговли вы можете видеть на графике:

Комментарий к графику:

Весной 2022 года ФРС США приняло решение начать цикл повышения процентных ставок для борьбы инфляцией, которая росла угрожающими темпами. В результате спрос на доллар США вырос, а интерес к золоту со стороны инвесторов снизился. В конце 2022 года, после нескольких повышений ставок, стало понятно, что действия ФРС не справляются с инфляцией. Это вызвало серьезные опасения со стороны инвесторов в восстановлении всей мировой экономики, после COVID-19, и привело к росту спроса на золото в качестве защитного актива.

Преимущества позиционной торговли:

• меньше стресса – не требуется постоянно следить за рынком,
• минимальные комиссии – редкие сделки снижают издержки на спреды и комиссии,
• использование больших трендов – позволяет зарабатывать на сильных и долгосрочных движениях.

Недостатки позиционной торговли:

• большие стоп-лоссы – из-за долгосрочного характера сделок волатильность может быть высокой,
• риск гэпов – неожиданное открытие рынка с большим разрывом в цене,
• необходимость большого капитала – так как позиции удерживаются долго, требуется запас средств для покрытия возможных просадок.

Как выбрать лучшую стратегию для трейдинга

Обратите внимание на ряд факторов, которые рекомендуют учитывать при выборе ТС. Например, трейдеру, который серьезно ограничен в свободном времени, вряд ли подойдет арбитраж или скальпинг. Только, если не использовать автоматические торговые системы. Мы постарались структурировать основные факторы, чтобы помочь вам с подбором стратегии:

• Уровень опыта трейдера. Стратегии в трейдинге для начинающих, конечно, не стоит подбирать с высоким уровнем сложности. Наоборот, придерживайтесь понятных ТС, в которых легко разобраться без серьезного багажа знаний и опыта, например, следование за трендом или «Три экрана» Александра Элдера.
• Таймфрейм. Выбор временного интервала для анализа и торговли (минутный, часовой, дневной).
• Уровень риска. Стратегия должна соответствовать готовности трейдера к возможным убыткам. Если вы не готовы рисковать, то лучше не использовать скальпинг или пипсовку, а остановить выбор на среднесрочных стратегиях.
• Рыночные условия — волатильность, тренды, ликвидность актива. Как было отмечено выше, работает стратегии для двух рынков – трендового и флэта. Также могут быть определенные ТС, построенные для отдельных торговых инструментов, например, фондовых акций. Тоже самое касается волатильности, есть стратегии, которые работают только с ценовыми разрывами (гэпами).
• Личный стиль торговли — активная торговля или долгосрочное инвестирование. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений, личностных качеств, а также наличия свободного времени.

Заключение

Выбор стратегии трейдинга крипты или традиционных активов зависит от десятков факторов, включая уровень опыта трейдера, рыночные условия и уровень риска. Трейдинг стратегии для новичков должны быть простыми и понятными, а опытные трейдеры могут использовать более сложные методы, например, HFT-трейдинг. Главное — соблюдать дисциплину и придерживаться выбранного подхода, чтобы минимизировать риски и добиться стабильного успеха.

Другие популярные и прибыльные стратегии Форекс для трейдеров предлагаются на Аналитическом портале брокера NPBFX. В каталоге собрано 60 стратегий для таймфреймов: M1 до D1. Получить доступ к порталу можно бесплатно, для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX. Выбрав понравившуюся ТС, попробуйте испытать принципы работы на демо- или центовом счете брокера, а в дальнейшем открыть стандартный торговый счет.